Implied Volatility
Stijgers Vol. Delta
HEY 394,1% 366,7%
HEI 198,0% 177,8%
CIO 31,5% 10,0%
ING 39,5% 3,0%
ARC 24,9% 2,5%
Dalers Vol. Delta
BOS 33,2% -6,4%
ASL 28,6% -3,1%
ORD 47,6% -2,7%
LC 36,2% -2,6%
IM 19,7% -2,4%
Geupdate
3-11-2010 om 18:06
 Black-Scholes Calculator
Optiegegevens
Optiecode
Call/Put
Optieserie
Parameters
Aandeelkoers
Rente
%
Dividend in periode
Implied Volatility
%
Optieprijs

 Black-Scholes Tabel


Hoe werkt het?
Op deze pagina kunt u een tabel genereren die de waarde van een optie als functie van de aandeelkoers weergeeft. Kies als eerste een optiecode en optieserie, en druk dan op "Laat Tabel Zien" waarna de tabel wordt gegenereerd. De berekeningen vinden plaats op basis van de laatste implied volatility zoals die voor elke optie bekend is. Series waar geen implied volatility van bekend is worden niet gepresenteerd. De header va nde tabel laat de expiratieprijzen zien waarvoor de optieprijzen worden uitgerekend.

Optiegegevens
Optiecode Call/Put Optieserie



Stuur eens een anonieme SMS om iemand te verrassen of te plagen
 Adsense
Gebruiksovereenkomst · Privacybeleid ·