zondag 5 september 2010
|
Registreren
|
Inloggen
Search:
Web
Website
Go
Home
Optieconstructies
Test uw constructie
Black-Scholes
Black-Scholes Tabel
Volatility Gegevens
Volatility per Optie
Volatility tabel
Implied Volatility grafieken
Schaduw Portefeuille
Rendementen
Overall
Per Strategie
Long Straddle
Short Straddle
Long Strangle
Call Spread
Put Spread
Covered Call
Covered Call Expired
Per Optiecode
Hoe werkt het?
Implied Volatility
Stijgers
Vol.
Delta
ASL
45,4%
10,4%
UBL
23,6%
7,6%
MDQ
33,4%
7,2%
NUO
27,7%
5,2%
FOR
36,3%
3,3%
Dalers
Vol.
Delta
BAM
33,5%
-23,7%
CIO
16,2%
-17,9%
REN
19,6%
-8,5%
HEI
22,5%
-7,7%
AGN
35,8%
-5,5%
Geupdate
3-9-2010
om
18:00
Black-Scholes Calculator
Optiegegevens
Optiecode
Aalberts Industr (AAI)
AEX (AEX)
Ageas (Ex-Fortis) (FOR)
Ahold Kon (AH )
AIR France -Klm (AFA)
Akzo Nobel (AKZ)
AMG (AMG)
Arcadis (ARC)
ASM International (ASM)
Asml Holding (ASL)
BAM Groep Kon (BAM)
Binckbank (BCK)
Boskalis Westmin (BOS)
Corio (CIO)
Crucell (CRU)
CSM (CSM)
Delta Lloyd (DL )
Draka Holding (DRK)
DSM Kon (DSM)
Fugro (FUR)
Heijmans (HEY)
Heineken (HEI)
Imtech (IM )
ING Groep (ING)
KPN Kon (KPN)
Logica (LC )
Mediq (MDQ)
Nutreco (NUO)
Ordina (ORD)
Philips Kon (PHI)
Randstad (RND)
Reed Elsevier (REN)
SBM Offshore (SBM)
SNS Reaal (SR )
TNT (TPG)
Tomtom (TTO)
Unibail-Rodamco (UBL)
Unilever (UN )
USG People (USG)
Wereldhave (WHV)
Wessanen Kon (WES)
Wolters Kluwer (WKL)
Call/Put
Call
Put
Optieserie
sep 10 8,00
sep 10 8,80
sep 10 9,20
sep 10 9,60
sep 10 10,00
sep 10 10,50
sep 10 11,00
sep 10 11,50
sep 10 12,00
sep 10 12,50
sep 10 13,00
sep 10 14,00
sep 10 16,00
okt 10 10,50
okt 10 11,00
okt 10 11,50
okt 10 12,00
okt 10 12,50
okt 10 13,00
okt 10 14,00
nov 10 9,60
nov 10 10,00
nov 10 10,50
nov 10 11,00
nov 10 11,50
nov 10 12,00
nov 10 12,50
nov 10 13,00
nov 10 14,00
dec 10 8,00
dec 10 8,80
dec 10 9,20
dec 10 9,60
dec 10 10,00
dec 10 11,00
dec 10 12,00
dec 10 13,00
dec 10 14,00
dec 10 16,00
mrt 11 8,80
mrt 11 9,60
mrt 11 10,00
mrt 11 11,00
mrt 11 12,00
mrt 11 13,00
mrt 11 14,00
Parameters
Aandeelkoers
Rente
%
Dividend in periode
Implied Volatility
%
Optieprijs
Black-Scholes Tabel
Hoe werkt het?
Op deze pagina kunt u een tabel genereren die de waarde van een optie als functie van de aandeelkoers weergeeft. Kies als eerste een optiecode en optieserie, en druk dan op "Laat Tabel Zien" waarna de tabel wordt gegenereerd. De berekeningen vinden plaats op basis van de laatste implied volatility zoals die voor elke optie bekend is. Series waar geen implied volatility van bekend is worden niet gepresenteerd. De header va nde tabel laat de expiratieprijzen zien waarvoor de optieprijzen worden uitgerekend.
Optiegegevens
Optiecode
Call/Put
Optieserie
Aalberts Industr (AAI)
AEX (AEX)
Ageas (Ex-Fortis) (FOR)
Ahold Kon (AH )
AIR France -Klm (AFA)
Akzo Nobel (AKZ)
AMG (AMG)
Arcadis (ARC)
ASM International (ASM)
Asml Holding (ASL)
BAM Groep Kon (BAM)
Binckbank (BCK)
Boskalis Westmin (BOS)
Corio (CIO)
Crucell (CRU)
CSM (CSM)
Delta Lloyd (DL )
Draka Holding (DRK)
DSM Kon (DSM)
Fugro (FUR)
Heijmans (HEY)
Heineken (HEI)
Imtech (IM )
ING Groep (ING)
KPN Kon (KPN)
Logica (LC )
Mediq (MDQ)
Nutreco (NUO)
Ordina (ORD)
Philips Kon (PHI)
Randstad (RND)
Reed Elsevier (REN)
SBM Offshore (SBM)
SNS Reaal (SR )
TNT (TPG)
Tomtom (TTO)
Unibail-Rodamco (UBL)
Unilever (UN )
USG People (USG)
Wereldhave (WHV)
Wessanen Kon (WES)
Wolters Kluwer (WKL)
Call
Put
sep 10
okt 10
nov 10
dec 10
mrt 11
Adsense
Gebruiksovereenkomst
·
Privacybeleid
·