zondag 5 februari 2012  | Registreren | Inloggen
Search:    Go
 Implied Volatility
Stijgers Vol. Delta
HEY 394,1% 366,7%
HEI 198,0% 177,8%
CIO 31,5% 10,0%
ING 39,5% 3,0%
ARC 24,9% 2,5%
Dalers Vol. Delta
BOS 33,2% -6,4%
ASL 28,6% -3,1%
ORD 47,6% -2,7%
LC 36,2% -2,6%
IM 19,7% -2,4%
Geupdate
3-11-2010 om 18:06
 Black-Scholes Calculator
Optiegegevens
Optiecode
Call/Put
Optieserie
Parameters
Aandeelkoers
Rente
%
Dividend in periode
Implied Volatility
%
Optieprijs

 Covered Call
De resultaten zijn gebaseerd op de koersinformatie van 3-11-2010 om 18:06

        

Call OptieAandeelWinst/Verlieskansen
CodeExpiratiePrijsCallAandeelVolatility#Days% Hoger+5%+10%+15%+20%-5%
ASLdec 1125,662,3523,7128,6%70696,7%100,0%96,9%76,2%41,7%39,6%
INGdec 118,001,137,6739,5%70877,1%100,0%100,0%99,6%86,5%13,1%
AGNdec 115,200,384,5532,5%71088,7%100,0%84,2%67,2%56,2%39,9%
AGNsep 114,800,454,5532,5%71088,7%100,0%95,8%62,9%0,0%35,3%
FORsep 112,400,212,2135,9%68688,6%100,0%91,2%56,6%47,9%51,5%
BOSjun 1128,005,6329,1033,2%65175,7%100,0%100,0%100,0%0,0%8,3%
ASMjun 1120,001,4518,3438,0%71195,2%100,0%83,4%65,0%0,0%32,8%
USGjun 1114,001,2313,3536,1%71088,0%100,0%91,7%54,2%0,0%28,4%
AFAjun 1114,001,0813,1233,8%63995,1%100,0%85,7%59,9%0,0%31,0%
BOSmrt 1130,002,8329,1033,2%65175,7%100,0%96,6%0,0%0,0%15,7%
LC jun 111,600,111,4936,2%71093,5%99,9%81,2%53,9%0,0%33,7%
USGmrt 1114,000,9313,3536,1%71088,0%99,9%77,0%0,0%0,0%23,4%
INGdec 119,210,677,6739,5%70877,1%99,6%90,4%67,9%56,8%41,6%
LC jan 111,500,101,4936,2%71093,5%99,5%0,0%0,0%0,0%13,9%
DRKjun 1116,000,9815,3024,5%71197,2%99,2%69,7%0,0%0,0%36,4%
LC mrt 111,600,091,4936,2%71093,5%98,2%71,7%0,0%0,0%26,6%
ORDmrt 112,600,703,1347,6%71071,0%97,1%0,0%0,0%0,0%0,9%
SBMsep 1116,000,8314,6625,2%71196,6%96,5%70,1%42,8%0,0%47,0%
ORDjun 112,600,803,1347,6%71071,0%96,5%92,3%0,0%0,0%2,9%
RENdec 1110,030,539,3623,4%69881,1%96,3%68,6%0,0%0,0%50,3%
12345678910...
 Toelichting
 
De tabel geeft informatie over
  • Aandeel: koers, implied volatility en implied volatility historie. De implied volatility historie wordt uitgedrukt als het aantal dagen waarvoor de historie is bijgehouden en een percentage van het aantal dagen waarop de implied volatility hoger was.
  • De bij de Covered Call horende optie: optieprijs, expiratiemaand en expiratieprijs.
  • De kans dat de Covered Call een rendement behaalt van 5%, 10%, 15% of 20% of een verlies van 5%. Zodra het hoogste rendement of de loss limit bereikt wordt, wordt de simulatie gestopt.
Door op de kolommen met rendementen te klikken kan op een bepaald rendement gesorteerd worden.
Stuur eens een anonieme SMS om iemand te verrassen of te plagen
 Adsense
Gebruiksovereenkomst · Privacybeleid ·