zondag 5 september 2010  | Registreren | Inloggen
Search:    Go
 Implied Volatility
Stijgers Vol. Delta
ASL 45,4% 10,4%
UBL 23,6% 7,6%
MDQ 33,4% 7,2%
NUO 27,7% 5,2%
FOR 36,3% 3,3%
Dalers Vol. Delta
BAM 33,5% -23,7%
CIO 16,2% -17,9%
REN 19,6% -8,5%
HEI 22,5% -7,7%
AGN 35,8% -5,5%
Geupdate
3-9-2010 om 18:00
 Black-Scholes Calculator
Optiegegevens
Optiecode
Call/Put
Optieserie
Parameters
Aandeelkoers
Rente
%
Dividend in periode
Implied Volatility
%
Optieprijs

 Covered Call
De resultaten zijn gebaseerd op de koersinformatie van 3-9-2010 om 18:00

        

Call OptieAandeelWinst/Verlieskansen
CodeExpiratiePrijsCallAandeelVolatility#Days% Hoger+5%+10%+15%+20%-5%
WESsep 102,400,762,7045,0%66954,1%100,0%100,0%100,0%84,7%0,0%
AKZdec 1035,0010,6843,0424,5%67092,7%98,4%0,0%0,0%0,0%0,4%
RENdec 108,022,109,6619,6%65795,4%96,9%0,0%0,0%0,0%0,5%
DSMdec 1030,007,0334,4721,9%67094,3%96,6%0,0%0,0%0,0%1,2%
MDQdec 1013,002,2512,7933,4%17612,5%95,8%88,4%75,1%55,6%3,2%
SR dec 102,800,733,3845,6%67062,1%95,8%0,0%0,0%0,0%0,8%
ORDdec 102,200,522,6047,9%66967,9%94,3%0,0%0,0%0,0%1,6%
AKZdec 1040,007,1043,0424,5%67092,7%93,3%78,3%0,0%0,0%4,4%
DSMdec 1032,005,2034,4721,9%67094,3%91,9%0,0%0,0%0,0%5,0%
SR dec 103,000,583,3845,6%67062,1%91,7%0,0%0,0%0,0%2,8%
ORDdec 103,000,132,6047,9%66967,9%90,7%62,5%39,4%21,5%29,5%
WESdec 102,400,452,7045,0%66954,1%89,6%0,0%0,0%0,0%3,6%
ORDdec 102,400,392,6047,9%66967,9%88,9%0,0%0,0%0,0%5,5%
AMGdec 105,601,156,4846,0%17661,9%87,9%0,0%0,0%0,0%2,5%
ASMdec 1016,002,8317,9442,1%67081,9%87,9%0,0%0,0%0,0%4,2%
SR nov 103,000,533,3845,6%67062,1%85,0%0,0%0,0%0,0%1,8%
AMGdec 106,000,886,4846,0%17661,9%84,7%0,0%0,0%0,0%7,3%
WESnov 102,500,352,7045,0%66954,1%84,5%0,0%0,0%0,0%4,4%
SR dec 103,200,433,3845,6%67062,1%84,3%0,0%0,0%0,0%8,3%
ORDdec 103,200,102,6047,9%66967,9%83,1%56,6%35,2%19,2%37,6%
12345678910...
 Toelichting
 
De tabel geeft informatie over
  • Aandeel: koers, implied volatility en implied volatility historie. De implied volatility historie wordt uitgedrukt als het aantal dagen waarvoor de historie is bijgehouden en een percentage van het aantal dagen waarop de implied volatility hoger was.
  • De bij de Covered Call horende optie: optieprijs, expiratiemaand en expiratieprijs.
  • De kans dat de Covered Call een rendement behaalt van 5%, 10%, 15% of 20% of een verlies van 5%. Zodra het hoogste rendement of de loss limit bereikt wordt, wordt de simulatie gestopt.
Door op de kolommen met rendementen te klikken kan op een bepaald rendement gesorteerd worden.
Stuur eens een anonieme SMS om iemand te verrassen of te plagen
 Adsense
Gebruiksovereenkomst · Privacybeleid ·