zondag 5 februari 2012  | Registreren | Inloggen
Search:    Go
 Implied Volatility
Stijgers Vol. Delta
HEY 394,1% 366,7%
HEI 198,0% 177,8%
CIO 31,5% 10,0%
ING 39,5% 3,0%
ARC 24,9% 2,5%
Dalers Vol. Delta
BOS 33,2% -6,4%
ASL 28,6% -3,1%
ORD 47,6% -2,7%
LC 36,2% -2,6%
IM 19,7% -2,4%
Geupdate
3-11-2010 om 18:06
 Black-Scholes Calculator
Optiegegevens
Optiecode
Call/Put
Optieserie
Parameters
Aandeelkoers
Rente
%
Dividend in periode
Implied Volatility
%
Optieprijs

 Long Straddle
De resultaten zijn gebaseerd op de koersinformatie van 3-11-2010 om 18:06

        

AandeelOptiesWinst/Verlieskansen
CodeAandeelVolatility#Days% HogerExpiratiePrijsCallPut+20%+50%+100%+200%-50%
DSM38,4221,5%71194,4%mrt 1134,002,001,18100,0%99,9%77,3%33,3%27,7%
KPN12,0016,3%71198,5%dec 1110,001,350,75100,0%80,0%51,7%18,7%39,0%
FOR2,2135,9%68688,6%dec 112,400,250,4999,9%3,6%0,3%0,0%81,3%
DSM38,4221,5%71194,4%dec 1132,005,302,4099,2%70,4%39,5%10,4%35,4%
BOS29,1033,2%65175,7%dec 1031,000,601,5088,1%48,4%16,9%0,8%44,5%
KPN12,0016,3%71198,5%jan 1112,000,350,3582,0%60,5%35,3%9,9%46,1%
RD 23,3118,1%71091,1%jan 1123,000,760,6581,5%59,3%34,9%10,1%46,8%
RD 23,3118,1%71091,1%jan 1123,500,520,9080,9%58,3%32,5%8,2%48,1%
KPN12,0016,3%71198,5%dec 1012,000,280,2880,9%56,2%31,0%7,8%43,5%
WHV73,0616,3%70695,6%jan 1174,001,852,6378,7%56,5%30,9%7,4%46,4%
KPN12,0016,3%71198,5%nov 1012,000,180,1878,0%54,6%29,5%7,2%38,1%
WHV73,0616,3%70695,6%jan 1172,002,981,7576,8%54,1%30,1%8,2%48,0%
RD 23,3118,1%71091,1%dec 1023,500,370,8075,2%50,5%26,5%5,0%47,1%
KPN12,0016,3%71198,5%mrt 1112,000,530,4874,9%52,3%28,6%6,9%49,7%
WHV73,0616,3%70695,6%dec 1074,001,382,2074,8%51,5%27,2%5,2%45,9%
RD 23,3118,1%71091,1%sep 1121,002,651,0574,5%53,1%31,8%9,7%45,2%
RD 23,3118,1%71091,1%mrt 1122,001,600,6574,3%52,5%29,8%8,0%46,9%
KPN12,0016,3%71198,5%sep 1111,001,300,6574,1%52,1%29,8%7,7%52,3%
RD 23,3118,1%71091,1%dec 1023,000,590,5373,8%53,7%29,9%8,0%46,1%
RD 23,3118,1%71091,1%mrt 1123,000,981,0573,6%50,8%26,8%6,8%48,9%
12345678910...
 Toelichting
 
De tabel geeft informatie over
  • Aandeel: koers, implied volatility en implied volatility historie. De implied volatility historie wordt uitgedrukt als het aantal dagen waarvoor de historie is bijgehouden en een percentage van het aantal dagen waarop de implied volatility hoger was.
  • De bij de Long Straddle horende optie: optieprijs, expiratiemaand en expiratieprijs.
  • De kans dat de Long Straddle een rendement behaalt van 20%, 50%, 100% of 200% of een verlies van 50%. Zodra het hoogste rendement of de loss limit bereikt wordt, wordt de simulatie gestopt.
Door op de kolommen met rendementen te klikken kan op een bepaald rendement gesorteerd worden.
Stuur eens een anonieme SMS om iemand te verrassen of te plagen
 Adsense
Gebruiksovereenkomst · Privacybeleid ·