zondag 5 september 2010  | Registreren | Inloggen
Search:    Go
 Implied Volatility
Stijgers Vol. Delta
ASL 45,4% 10,4%
UBL 23,6% 7,6%
MDQ 33,4% 7,2%
NUO 27,7% 5,2%
FOR 36,3% 3,3%
Dalers Vol. Delta
BAM 33,5% -23,7%
CIO 16,2% -17,9%
REN 19,6% -8,5%
HEI 22,5% -7,7%
AGN 35,8% -5,5%
Geupdate
3-9-2010 om 18:00
 Black-Scholes Calculator
Optiegegevens
Optiecode
Call/Put
Optieserie
Parameters
Aandeelkoers
Rente
%
Dividend in periode
Implied Volatility
%
Optieprijs

 Long Straddle
De resultaten zijn gebaseerd op de koersinformatie van 3-9-2010 om 18:00

        

AandeelOptiesWinst/Verlieskansen
CodeAandeelVolatility#Days% HogerExpiratiePrijsCallPut+20%+50%+100%+200%-50%
FUR47,2424,1%67097,0%sep 1045,000,950,4799,6%95,5%71,5%24,9%19,7%
NUO46,4527,7%67058,1%sep 1047,000,630,8896,6%64,9%19,5%2,3%32,7%
DSM34,4721,9%67094,3%okt 1035,000,900,7394,6%61,3%31,5%7,4%43,1%
REN9,6619,6%65795,4%dec 109,600,460,2386,7%63,2%37,0%10,9%44,6%
DSM34,4721,9%67094,3%okt 1036,000,531,2385,2%62,4%35,6%8,2%48,4%
KPN11,3617,4%67099,4%okt 1011,500,200,3184,1%61,7%35,9%9,5%41,3%
KPN11,3617,4%67099,4%dec 1011,500,390,4779,3%56,9%31,2%7,0%47,2%
KPN11,3617,4%67099,4%nov 1011,500,310,4479,3%56,2%30,4%6,7%45,8%
KPN11,3617,4%67099,4%sep 1011,500,090,2179,0%58,7%34,4%9,0%33,9%
DL 13,7024,2%17660,8%dec 1015,000,341,0578,9%50,6%22,8%2,2%53,7%
DSM34,4721,9%67094,3%dec 1033,003,131,1878,5%30,4%9,9%1,0%57,4%
IM 22,6621,7%54498,9%sep 1023,000,270,3877,8%54,2%28,8%7,0%33,7%
CRU15,1523,7%67087,5%sep 1015,500,150,3375,5%52,6%27,1%5,1%40,8%
KPN11,3617,4%67099,4%dec 1011,000,680,2775,1%53,9%29,4%8,2%49,1%
KPN11,3617,4%67099,4%nov 1011,000,630,2174,3%52,9%28,6%6,8%47,7%
AH 9,7919,6%66496,1%sep 109,600,230,1171,2%45,7%22,0%3,4%38,7%
AH 9,7919,6%66496,1%sep 109,800,110,1970,4%43,4%21,0%3,1%34,9%
AKZ43,0424,5%67092,7%dec 1042,003,332,0570,3%23,9%7,4%0,7%58,3%
DSM34,4721,9%67094,3%dec 1035,001,681,4370,0%42,2%18,7%2,9%50,3%
DSM34,4721,9%67094,3%dec 1036,001,231,9369,8%44,8%19,8%2,4%48,4%
12345678910...
 Toelichting
 
De tabel geeft informatie over
  • Aandeel: koers, implied volatility en implied volatility historie. De implied volatility historie wordt uitgedrukt als het aantal dagen waarvoor de historie is bijgehouden en een percentage van het aantal dagen waarop de implied volatility hoger was.
  • De bij de Long Straddle horende optie: optieprijs, expiratiemaand en expiratieprijs.
  • De kans dat de Long Straddle een rendement behaalt van 20%, 50%, 100% of 200% of een verlies van 50%. Zodra het hoogste rendement of de loss limit bereikt wordt, wordt de simulatie gestopt.
Door op de kolommen met rendementen te klikken kan op een bepaald rendement gesorteerd worden.
Stuur eens een anonieme SMS om iemand te verrassen of te plagen
 Adsense
Gebruiksovereenkomst · Privacybeleid ·