zondag 5 februari 2012  | Registreren | Inloggen
Search:    Go
 Implied Volatility
Stijgers Vol. Delta
HEY 394,1% 366,7%
HEI 198,0% 177,8%
CIO 31,5% 10,0%
ING 39,5% 3,0%
ARC 24,9% 2,5%
Dalers Vol. Delta
BOS 33,2% -6,4%
ASL 28,6% -3,1%
ORD 47,6% -2,7%
LC 36,2% -2,6%
IM 19,7% -2,4%
Geupdate
3-11-2010 om 18:06
 Black-Scholes Calculator
Optiegegevens
Optiecode
Call/Put
Optieserie
Parameters
Aandeelkoers
Rente
%
Dividend in periode
Implied Volatility
%
Optieprijs

 Long Strangle
De resultaten zijn gebaseerd op de koersinformatie van 3-11-2010 om 18:06

        

AandeelOptiesWinst/Verlieskansen
CodeAandeelVolatility#Days% HogerExpiratieCall Exp.Put Exp.CallPut+20%+50%+100%+200%-50%
RD 23,3118,1%71091,1%dec 1024,0022,500,210,2294,6%72,4%51,4%31,7%63,2%
RD 23,3118,1%71091,1%dec 1023,5022,500,370,2290,3%68,7%49,8%27,7%59,1%
RD 23,3118,1%71091,1%nov 1023,5022,500,180,1489,6%70,9%51,9%30,8%56,2%
RD 23,3118,1%71091,1%dec 1025,0022,500,070,2286,5%67,3%48,3%30,0%69,4%
RD 23,3118,1%71091,1%jan 1124,0023,000,320,6581,4%61,5%41,3%18,4%62,6%
WHV73,0616,3%70695,6%jan 1176,0072,001,051,7578,5%59,1%41,2%19,0%63,9%
RD 23,3118,1%71091,1%mrt 1124,0020,000,530,1878,3%60,9%45,8%31,0%67,5%
KPN12,0016,3%71198,5%jan 1112,5011,500,170,1778,1%59,5%42,9%25,9%67,5%
RD 23,3118,1%71091,1%mrt 1125,0020,000,270,1877,5%58,9%44,1%29,7%70,0%
RD 23,3118,1%71091,1%dec 1026,0022,500,020,2277,3%63,4%45,7%28,1%71,8%
RD 23,3118,1%71091,1%jan 1124,0021,000,320,1477,2%59,6%44,5%30,4%68,9%
KPN12,0016,3%71198,5%jan 1113,0011,500,070,1776,7%58,2%41,4%25,1%73,3%
RD 23,3118,1%71091,1%nov 1023,5022,000,180,0876,6%62,6%48,8%32,9%61,7%
RD 23,3118,1%71091,1%nov 1024,0022,500,110,1475,0%57,7%41,5%25,4%67,8%
RD 23,3118,1%71091,1%mrt 1124,0023,000,531,0575,0%52,7%32,1%10,6%60,5%
RD 23,3118,1%71091,1%mrt 1124,0022,000,530,6574,9%55,2%37,1%19,4%67,0%
WHV73,0616,3%70695,6%jan 1176,0068,001,050,7574,6%55,6%40,7%26,2%70,7%
RD 23,3118,1%71091,1%dec 1124,0020,001,131,0374,5%54,5%39,7%23,5%65,1%
WHV73,0616,3%70695,6%dec 1074,0070,001,380,7574,4%54,4%37,3%19,0%66,9%
WHV73,0616,3%70695,6%jan 1174,0068,001,850,7573,6%54,7%40,0%23,0%68,4%
12345678910...
 Toelichting
 
De tabel geeft informatie over
  • Aandeel: koers, implied volatility en implied volatility historie. De implied volatility historie wordt uitgedrukt als het aantal dagen waarvoor de historie is bijgehouden en een percentage van het aantal dagen waarop de implied volatility hoger was.
  • De bij de Long Strangle horende opties: optieprijs, expiratiemaand en expiratieprijs.
  • De kans dat de Long Strangle een rendement behaalt van 20%, 50%, 100% of 200% of een verlies van 50%. Zodra het hoogste rendement of de loss limit bereikt wordt, wordt de simulatie gestopt.
Door op de kolommen met rendementen te klikken kan op een bepaald rendement gesorteerd worden.
Stuur eens een anonieme SMS om iemand te verrassen of te plagen
 Adsense
Gebruiksovereenkomst · Privacybeleid ·