zondag 5 september 2010  | Registreren | Inloggen
Search:    Go
 Implied Volatility
Stijgers Vol. Delta
ASL 45,4% 10,4%
UBL 23,6% 7,6%
MDQ 33,4% 7,2%
NUO 27,7% 5,2%
FOR 36,3% 3,3%
Dalers Vol. Delta
BAM 33,5% -23,7%
CIO 16,2% -17,9%
REN 19,6% -8,5%
HEI 22,5% -7,7%
AGN 35,8% -5,5%
Geupdate
3-9-2010 om 18:00
 Black-Scholes Calculator
Optiegegevens
Optiecode
Call/Put
Optieserie
Parameters
Aandeelkoers
Rente
%
Dividend in periode
Implied Volatility
%
Optieprijs

 Long Strangle
De resultaten zijn gebaseerd op de koersinformatie van 3-9-2010 om 18:00

        

AandeelOptiesWinst/Verlieskansen
CodeAandeelVolatility#Days% HogerExpiratieCall Exp.Put Exp.CallPut+20%+50%+100%+200%-50%
CRU15,1523,7%67087,5%okt 1016,0014,500,180,1880,6%48,7%29,1%14,3%76,6%
KPN11,3617,4%67099,4%nov 1012,0011,000,150,2178,1%58,9%41,6%22,8%68,1%
KPN11,3617,4%67099,4%dec 1012,0011,000,210,2777,9%58,4%40,4%21,0%67,9%
DSM34,4721,9%67094,3%okt 1035,0032,000,900,3377,4%48,9%25,6%9,5%74,1%
KPN11,3617,4%67099,4%dec 1012,0010,500,210,1476,2%59,0%42,0%25,4%70,9%
KPN11,3617,4%67099,4%dec 1011,5010,500,390,1474,7%57,2%40,4%21,3%67,5%
KPN11,3617,4%67099,4%okt 1012,0011,000,080,1274,3%56,7%41,5%25,5%70,0%
CRU15,1523,7%67087,5%okt 1016,0014,000,180,1270,8%44,6%27,2%14,0%81,7%
KPN11,3617,4%67099,4%dec 1012,0010,000,210,0969,9%53,3%39,0%25,3%73,3%
AEX329,3520,4%45787,1%sep 10335,00325,002,303,4569,7%51,1%32,2%13,8%58,9%
AEX329,3520,4%45787,1%sep 10335,00320,002,302,1369,6%50,3%34,4%18,5%66,0%
AH 9,7919,6%66496,1%nov 109,808,800,370,1368,5%48,1%31,4%14,5%70,1%
AEX329,3520,4%45787,1%sep 10340,00315,001,031,3067,9%49,5%33,9%21,0%74,4%
AEX329,3520,4%45787,1%sep 10335,00315,002,301,3067,3%49,2%34,4%20,6%70,8%
AH 9,7919,6%66496,1%nov 109,809,400,370,2667,2%44,0%25,2%7,4%61,6%
AEX329,3520,4%45787,1%sep 10330,00320,004,452,1367,0%48,1%30,7%12,8%59,5%
AEX329,3520,4%45787,1%sep 10340,00320,001,032,1366,7%49,1%34,8%20,2%71,2%
AH 9,7919,6%66496,1%nov 109,809,200,370,2166,5%45,0%27,5%9,9%65,7%
KPN11,3617,4%67099,4%okt 1012,0010,500,080,0566,4%50,1%36,2%24,3%74,8%
AEX329,3520,4%45787,1%sep 10340,00325,001,033,4566,3%49,5%34,9%16,8%66,3%
12345678910...
 Toelichting
 
De tabel geeft informatie over
  • Aandeel: koers, implied volatility en implied volatility historie. De implied volatility historie wordt uitgedrukt als het aantal dagen waarvoor de historie is bijgehouden en een percentage van het aantal dagen waarop de implied volatility hoger was.
  • De bij de Long Strangle horende opties: optieprijs, expiratiemaand en expiratieprijs.
  • De kans dat de Long Strangle een rendement behaalt van 20%, 50%, 100% of 200% of een verlies van 50%. Zodra het hoogste rendement of de loss limit bereikt wordt, wordt de simulatie gestopt.
Door op de kolommen met rendementen te klikken kan op een bepaald rendement gesorteerd worden.
Stuur eens een anonieme SMS om iemand te verrassen of te plagen
 Adsense
Gebruiksovereenkomst · Privacybeleid ·