Home

Stijgers	Vol.	Delta
HEY	394,1%	366,7%
HEI	198,0%	177,8%
CIO	31,5%	10,0%
ING	39,5%	3,0%
ARC	24,9%	2,5%

Dalers	Vol.	Delta
BOS	33,2%	-6,4%
ASL	28,6%	-3,1%
ORD	47,6%	-2,7%
LC	36,2%	-2,6%
IM	19,7%	-2,4%

Optiegegevens
Optiecode

Call/Put

Optieserie

Parameters
Aandeelkoers


Rente
%

Dividend in periode


Implied Volatility
%

Introductie

Wat doet optiecalculaties.nl?

Deze site geeft u alle informatie die nodig is om succesvol met opties te handelen. Zoals bekend is de implied volatility de belangrijkste factor bij het nemen van beslissingen. Op deze site vindt u daarom:

Voor alle optieseries de call- en put prijzen met daarbij de implied volatilty voor iedere optie
Voor elk aandeel waar een optie aan gekoppeld is de implied volatility grafiek van de afgelopen periode
De grootste stijgers en dalers qua implied volatility (zie linker kolom)
Een implied volatility tabel met voor alle aandelen de huidige implied volatility en voor de afgelopen periode de gemiddelde waarde, de hoogste waarde en de laagste waarde plus het percentage van dagen dat de impled volatility hoger was.

Bovendien vindt u op deze een overzicht van de meest voorkomende optiestrategieën voor opties die gekoppeld zijn aan aandelen die verhandeld worden op Euronext Amsterdam. Zowel de kansen op een bepaald rendement als de kansen op verlies van een bepaald percentage van de investering worden gepresenteerd voor iedere optiestrategie. De overall rendementen pagina presenteert een overzicht van de optieconstructies met het best verwachte rendement.

Hoe werkt het?

Door middel van handige tabellen kunt in één oogopslag te zien welke combinaties de beste verwachte rendementen leveren. De

gepresenteerde informatie is gebaseerd op statistische analyse waarbij gebruik gemaakt wordt van een Geometric Brownian Motion model. Hierbij wordt impliciet de zogenaamde volatility smile meegenomen in de berekeningen. Per aandeel is er een rendement overzicht van alle optieconstructies.

Alle feedback en suggesties zijn van harte welkom!
Optiecalculaties.nl

Nieuws

Test uw Constructie uitbreiding - donderdag 31 december 2009

De Test Uw Constructie module www.optiecalculaties.nl/testuwconstructie.aspx geeft nu ook de historische waarde van de constructie weer zodat een beter inzicht ontstaat in hoe de waarde van de constructie in werkelijkheid fluctueert.

Beleggen even zat? - donderdag 5 november 2009

Wil je even wat anders als al die volatilities of wil je een vriend/vriendin verrassen of plagen? Stuur dan eens een anoniem smsje, bijvoorbeeld namens de FIOD aangaande buitenlandse rekeningen of stuur een vlammende liefdesverklaring naar je geheime liefde. Uiteraard kun je ook tegen een lager tarief met je eigen mobiele nummer een bericht sturen.

Black-Scholes tabel beschikbaar - maandag 8 juni 2009

De optieprijs kan nu ook worden gepresenteerd in tabelvorm als fucntie van de aandeelkoers. Voor elke serie waar de implied volatility voor beschikbaar is wordt de optieprijs uitgerekend voor een aandeelkoers die in stappen van €0,05 tot €1 (afhankelijk van de aandeelkoers) oploopt.

Test uw eigen optieconstructies - maandag 16 februari 2009

Het is nu mogelijk zelf een constructie samen te stellen bestaande uit maximaal 4 opties en een aandeel. De waarde van de constructie op de expiratiedatum wordt grafisch uitgezet tegen de aandeelkoers. Hierdoor is op eenvoudig wijze inzicht te krijgen in de benodigde investering en het verwachte rendement van ingewikkelde constructies.

Nieuwe schaduwportefeuille functionaliteit beschikbaar - maandag 2 februari 2009

Het is nu mogelijk om aandelen in de schaduwportefeuille op te nemen en combinaties van opties en aandelen te creeëren. De waarde van zo'n constructie wordt als aparte regel in het portefeuille overzicht vertoond. Hierdoor kan in één oogopslag de waarde van bijvoorbeeld een butterfly constructie bekeken worden.

Schaduw portefeuilles nu beschikbaar in beta fase - dinsdag 23 december 2008

De eerste versie van de portefeuille pagina is opgeleverd. Met behulp van deze pagina kunnen geregistreerde gebruikers maximaal 10 schaduwportefeuilles bijhouden. Opties kunnen direct worden toegevoegd vanuit de volatility tabellen. De komende weken zullen nog een aantal uitbreidingen beschikbaar komen. read more ...

Black-Scholes pagina beschikbaar - maandag 3 november 2008

Op deze nieuwe pagina vindt u naast een Black-Scholes calculator ook de mogelijkheid om grafieken weer te geven van de optieprijs als functie van aandeelkoers, tijd, volatiliteit en rentestand. Dit geeft op eenvoudige wijze inzage in de gevoeligheid van de optieprijs voor deze factoren. Normaal gesproken wordt dit met de zogenaamde grieken gepresenteerd, maar we hebben voor deze manier gekozen omdat een plaatje meer zegt dan wat getallen.

Optieprijs